Что означает показатель «Взвешенное скользящее среднее»

icon news

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average) – это по сути улучшенная версия классической скользящей средней. Обычная скользящая средняя получила существенный минус: все ценовые показатели имеют одинаковый вес при среднем значении. Взвешенное скользящее среднее уже модифицировано от недостатков. Вес этого показателя отмечается тем, что финальные цены получают значительный вес.

Взвешенное скользящее среднее рассчитывается с помощью следующей формулы:

в которой Pi – это ценовое обозначение за і-период назад (і равняется единице).

Wi – обозначение весов цены за і-период назад.

Вес обозначается несколькими вариантами. К примеру, есть вариант обозначения линейно-взвешенной скользящей средней:

Wi = |i-n-1| – означает вес скользящей средней, отмеченный тем, что последняя цена обозначается максимальным весом, а дальняя – минимальным.

Линейно-взвешенная скользящая средняя за период 5 определяется по такой формуле:

в которой показатели P1, P2, P3 и так далее – это цены за сегодняшний день, завтрашний и т.д.

Вес имеет особенность менять свои значения в зависимости от значений функции логарифма или параболы. Ценовые показатели имеют такие разновидности: Low, High, Open, Close, Typical Price, Median Price.

Вот как определяется линейно-взвешенная скользящая средняя за период 10:

Теоретическое обозначение показателя

Взвешенное скользящее среднее – это экономически обоснованное ценовое изменение за выбранные временные рамки. Данный торговый инструмент помогает трейдеру избавиться от слабых сторон показателя обычной скользящей средней. Хотя, при этом, нет полной уверенности в их отсутствии. Есть различные виды модификаций взвешенной скользящей средней. Их вид зависит от разных способов вычисления весов.

Взвешенная скользящая средняя применяется таким же образом, как и обычная скользящая средняя.

У показателя есть ряд недостатков:

  • Задержки на периоде вхождения в тренд и выхода из текущей тенденции слишком велики. Но при этом, они меньше, нежели при обычном скользящем из-за того, что последние цены получают больший вес и лучшую реакцию на ценовые изменения.
  • Получение ложных сигналов о продаже и последующие за этим убытки. Этот недостаток не устранен со времени обычной скользящей средней.
  • При формировании цены, которая разнится от рыночных цен, показатель взвешенное скользящее среднее изменяется сильнее обычного показателя. это происходит потому, что последняя цена имеет больший вес, но выход данной цены из расчетных показателей не гарантирует подачу ложных сигналов.

Возможные опасения данного торгового инструмента: перед началом работы с взвешенным скользящим средним на практике, необходимо протестировать его на демонстрационном счету, а также через торговую стратегию. Напоминаем, что любой торговый инструмент может сыграть против трейдера, если тот неправильно рассчитает показатели. Возможны получения ложных сигналов или убытков от торговых процессов.

Назад