Индикатор и гистограмма MACD

2
icon news

MACD был придуман известнейшим инвестиционным консультантом и автором Джеральдом Аппелем для проведения технического анализа. Вместе с ним можно проводить оценку и прогнозировать ценовое колебание на биржах.

Что такое MACD? Инструмент, который помогает трейдеру зарабатывать на изменчивости в торговле

Особенности

Есть линейный MACD, он нужен по большей части для анализа трендов и MACD-гистограмма. Для того, чтобы начать пользоваться этим инструментом, придется MACD индикатор скачать из интернета.

Он имеет вид гистограммы со вспомогательной линией, которая визуализирует степень расхождения двух скользящих средних. Все это показывается в окошке под основным графиком.

Формула MACD

У вас уже есть MACD индикатор. Как пользоваться – следующий вопрос. Для этого необходимо разобраться с формулой по которой проводит свои расчеты индикатор. Берутся средняя скользящая, у которой период меньший и от нее минусуется такая же с большим. Обычно результат проходит коррекцию при помощи ЕМА. Это сглаживание уберет колебания, которые могут возникнуть случайно.

MACD=EMA(CLOSE,PL)-EMA(CLOSE,PS)

Вот у нас и получается линия, которую пользователь наблюдает в виде гистограммы. Не смотря на то, что в наше время мы видим ее в таком виде, когда-то она была линией, из-за чего ее до сих пор называют быстрой линией MACD.

График линейного MACD

Линия “0” – это баланс между ценами, которые существуют в двух разных периодах. Имеется в виду краткосрочные и долгосрочные.

А вот если допустить, что MACD преодолевает нулевой уровень – это означает восходящую тенденцию. То же самое, если выход ниже нуля, мы получаем нисходящий тренд.

Поведение сигнальной линии

Считается, что без особого риска можно начинать покупку по сигнальной линии в том случае, если снизу вверх пересекается граница гистограммы. Сигнал, что совершенно естественно, будет слабее, так как он первый. Второй вариант –  центральная линия, которая указывает нам на оптимальный сигнал нового тренда, исчезает.

И на противовес: надо подготовится к продаже, если линия пересекает сверху или границу положительной гистограммы, или же линию баланса, где сигнал считается оптимальным.

Будьте внимательными, сигналы линейного MACD могут появляться с некоторым опозданием.

График MACD гистограммы и линейной MACD

MACD гистограмма проводит измерения того, насколько далеко друг от друга расположились две линии: MACD и сигнальная. Из этой разницы формируется гистограмма – известные нам последовательности столбиков.

MACD-гистограмма ниже оси – значение отрицательное. Выше – все наоборот.

Сигналы линейной MACD

Вернемся к сигналам, что нам выдает MACD индикатор. Описание можно сформулировать так: находящийся ниже нуля индикатор сигнализирует нам о превалировании на рынке нисходящего тренда. Опытные трейдеры знают, что в таком случае надо продавать. Но все не так просто – надо взять во внимание количество времени, когда MACD был ниже нуля.

Более того, мы сможем верно спрогнозировать вероятный разворот, который скоро должен наступить. Слабость восходящего тренда, благодаря которому мы этот разворот и предугадаем, откроется нам, если задействовать этот инструмент в дивергенциях.

Cигналы MACD-гистограммы

По мнению ряда экспертов с мировым именем, в частности, автора ряда книг для трейдеров Александра Элдера, гистограмма MACD способна дать более углубленное понимание, каков сейчас баланс между медведями и их оппонентами, чем бы его дал изначальный MACD.Трейдер, который использует MACD, с большей точностью сумеет определить не только чьи силы больше на данный момент – медвежьи или бычьи, но и динамику изменения баланса этих самых сил.

Дело в том, что гистограмма показывает не то, кого в настоящее время больше – продавцов или покупателей, но об изменении баланса сил. Увеличение силы покупателей отражается в наклоне вверх, соответственно, наклон вниз дает понять, что в динамике продавцы наращивают силы (хотя не факт, что они уже обогнали в этом покупателей).

Дивергенции дают наблюдательному трейдеру возможность засечь моменты разворотов и начала следующего тренда.

Настройка

В числе недостатков MACD можно назвать то, что оптимальных настроек для этого индикатора попросту не существует. Настройка индикатора MACD должна проводится с учетом задач. Желательно также пользоваться советами опытных трейдеров.

Индикатор, при умелом его использовании в связке с другими инструментами, способен стать ценным и полезным помощником.

Назад