Вы не вошли в аккаунт

Экспоненциальное среднее скользящее

Скользящие средние чаще всего применяются для расчетов в экономике и статистике. Они "сглаживают" изменения числовых рядов. Так оценивается уровень безработицы, показатели роста или падения благосостояния страны.

Этимология значения слова указывает на то, что, рассчитывая значение скользящего среднего показатель функции вычисляется каждый раз. Скользящее среднее как бы «перемещается», «скользит», изменяясь со временем.

Данные индикаторы используются в техническом анализе как самостоятельный индикатор или в составе прочих.

Индикаторы скользящих применяют совместно с данными временных рядов для того, чтобы сгладить краткосрочные колебания и выделить главные тенденции и циклы.

Экспоненциальное среднее скользящее (Exponential Moving Average, или ЕМА) придает больший вес последним ценовым изменениям в сравнении с более отдаленными. Благодаря ЕМА возможно более оперативно реагировать на ценовые скачки в сравнении с информацией, отображенной с помощью скользящего среднего простого.

К примеру, десяти-периодное ЕМА увеличивает вес последней цены до 18,18 процента. Двадцати-периодное ЕМА способно увеличить цену до 9,25 процента.

Рассчитать ЕМА сложнее, чем произвести расчет простого скользящего среднего.

Как рассчитать ЕМА

Расчет ЕМА производится по формуле:

ЕМА(i) = EMA (i-1) + (K × [P(i) - EMA(i-1)]),

где i является настоящим моментом времени, (i-1) — предшествующий период времени.

Отсюда вычисляется: К = 2 / (n + 1), где n является периодом скользящего среднего в барах, установленный трейдером для расчета.

Период ЕМА (экспоненциальное среднее скользящее) вычисляют, изменяя К, коэффициент, или временной период скользящего среднего.

Рассчитаем K для 10-периодного скользящего среднего:

К = 2 / 10 + 1 = 0,1818 или 18,18%.

ЕМА соответствует процентному экспоненциальному скользящему с коэффициентом 18,18%. На графике ценовых колебаний ЕМА выглядит следующим образом:

В расчете экспоненциального среднего скользящего учитываются абсолютно все цены за определенный временной период. Однако влияние значений старых цен на последние стоимостные изменения уменьшаются со временем, но не исчезают до конца.

На коротких временных интервалах влияние старых цен значительно сокращается. В течение длительных временных интервалов влияние прежних цен более ощутимо.

Если проследить ценовые изменения на реальном графике, можно заметить, что особых отличий между скользящим средним простым и экспоненциальным практически нет.

Однако экспоненциальное скользящее среднее более ярко отображает информацию о состоянии рынка.

Выбор необходимого индикатора, ЕМА или скользящего среднего простого, осуществляется трейдером, исходя из его потребностей, стиля работы.

Колебания цен более значительно отображаются при помощи индикатора ЕМА, чем посредством индикатора скользящего среднего простого.Для торговли на коротких временных интервалах более подходящей будет ЕМА. Для долговременного трейдинга скорее понадобится индикатор скользящего среднего.

Другие новости

Технический анализ: классификация методов
Классификация графических изображений на Форекс (бары, японские свечи, тиковый объем)
Что такое скользящее среднее: формула, применение